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R-Breaker策略怎么编写


R-Breaker策略怎么编写

发布时间:2022-03-25 17:05:37 来源:高防服务器网 阅读:94 作者:iii 栏目:互联网科技

这篇“R-Breaker策略怎么编写”文章的知识点大部分人都不太理解,所以小编给大家总结了以下内容,内容详细,步骤清晰,具有一定的借鉴价值,希望大家阅读完这篇文章能有所收获,下面我们一起来看看这篇“R-Breaker策略怎么编写”文章吧。

一、摘要

R-Breaker策略由Richard Saidenberg开发,并于1994年公布于世。在之后连续十五年被美国《Futures Truth》杂志评选为前十大最赚钱的交易策略之一。与其他策略相比,R-Breaker是趋势与反转相结合的交易策略。不仅可以捕捉趋势行情获得大利润,还可以在行情反转的时候,及时主动止盈并顺势反手。

二、阻力位与支撑位

简单的说,R-Breaker策略就是一个支撑位和阻力位策略,它根据昨日的最高价、最低价和收盘价,计算出七个价格:一个中心价(pivot)、三个支撑位(s1、s2、s3)、三个阻力位(r1、r2、r3)。然后根据当前价格与这些支撑位和阻力位的位置关系,以形成买卖的触发条件,并且通过一定的算法调整,调节这七个价格之间的距离,进一步改变交易的触发值。

  • 突破买入价(阻力位r3) = 昨日最高价 + 2 *(中心价 – 昨日最低价)2

  • 观察卖出价(阻力位r2) = 中心价 +(昨日最高价-昨日最低价)

  • 反转卖出价(阻力位r1) = 2 * 中心价 – 昨日最低价

  • 中心价(pivot) =(昨日最高价 + 昨日收盘价 + 昨日最低价)/ 3

  • 反转买入价(支撑位s1) = 2 * 中心价 – 昨日最高价

  • 观察买入价(支撑位s2) = 中心价 -(昨日最高价 – 昨日最低价)

  • 突破卖出价(支撑位s3) = 昨日最低价 – 2 *(昨日最高价 – 中心价)

由此我们可以看到,R-Breaker策略是根据昨天的价格绘制了一个类似网格的价格线,并且每天更新一次这些价格线。在技术分析上支撑位和阻力位,并且两者的作用可以互相转换。当价格成功向上突破阻力位时,阻力位变成了支撑位;当价格成功向下突破支撑位时,支撑位变成了阻力位。

在实际交易中,这些支撑位和阻力位为交易者指出了开平仓方向和精确等买卖点位。具体的开平仓条件交易者可以根据盘中价格、中心价、阻力位、支撑位灵活定制,也可以根据这些网格价格线进行加减仓的头寸管理。

三、策略逻辑

接下来,让我们看一下R-Breaker策略是怎样利用这些支撑位和阻力位的。它逻辑一点也不复杂。如果当前没有持仓就进入趋势模式,当价格大于突破买入价就开仓做多;当价格小于突破卖出价就开仓做空。

  • 趋势模式

    • 多头开仓:如果无持仓,并且价格大于突破买入价

    • 空头开仓:如果无持仓,并且价格小于突破卖出价

    • 多头平仓:如果持多单,并且当日最高价大于观察卖出价,并且价格小于反转卖出价

    • 空头平仓:如果持空单,并且当日最低价小于观察买入价,并且价格大于反转买入价

  • 反转模式

    • 多头开仓:如果持空单,并且当日最低价小于观察买入价,并且价格大于反转买入价

    • 空头开仓:如果持多单,并且当日最高价大于观察卖出价,并且价格小于反转卖出价

    • 多头平仓:如果持多单,并且价格小于突破卖出价

    • 空头平仓:如果持空单,并且价格大于突破买入价

如果有持仓时就进入反转模式,当持有多单时,并且当日最高价大于观察卖出价,并且价格跌破反转卖出价就平掉多头持仓反手做空。当持有空单时,并当日最低价小于观察买入价,并且价格突破反转买入价就平掉空头持仓反手做多。

四、策略编写
'''backteststart: 2019-01-01 00:00:00end: 2020-01-01 00:00:00period: 5mexchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]'''# 策略主函数def onTick():# 获取数据exchange.SetContractType(contract_type)   # 订阅期货品种bars_arr =exchange.GetRecords(PERIOD_D1)  # 获取日K线数组if len(bars_arr) < 2:  # 如果K线数量小于2根returnyesterday_open = bars_arr[-2]['Open']     # 昨日开盘价yesterday_high = bars_arr[-2]['High']     # 昨日最高价yesterday_low = bars_arr[-2]['Low']       # 昨日最低价yesterday_close = bars_arr[-2]['Close']   # 昨日收盘价# 计算pivot = (yesterday_high + yesterday_close + yesterday_low) / 3 # 枢轴点r1 = 2 * pivot - yesterday_low # 阻力位1r2 = pivot + (yesterday_high - yesterday_low) # 阻力位2r3 = yesterday_high + 2 * (pivot - yesterday_low) # 阻力位3s1 = 2 * pivot - yesterday_high  # 支撑位1s2 = pivot - (yesterday_high - yesterday_low)  # 支撑位2s3 = yesterday_low - 2 * (yesterday_high - pivot)  # 支撑位3today_high = bars_arr[-1]['High'] # 今日最高价today_low = bars_arr[-1]['Low'] # 今日最低价current_price = _C(exchange.GetTicker).Last #当前价格# 获取持仓position_arr = _C(exchange.GetPosition)  # 获取持仓数组if len(position_arr) > 0:  # 如果持仓数组长度大于0for i in position_arr:if i['ContractType'] == contract_type:  # 如果持仓品种等于订阅品种if i['Type'] % 2 == 0:  # 如果是多单position = i['Amount']  # 赋值持仓数量为正数else:position = -i['Amount']  # 赋值持仓数量为负数profit = i['Profit']  # 获取持仓盈亏else:position = 0  # 赋值持仓数量为0profit = 0  # 赋值持仓盈亏为0if position == 0:  # 如果无持仓if current_price > r3:  # 如果当前价格大于阻力位3exchange.SetDirection("buy")  # 设置交易方向和类型exchange.Buy(current_price + 1, 1)  # 开多单if current_price < s3:  # 如果当前价格小于支撑位3exchange.SetDirection("sell")  # 设置交易方向和类型exchange.Sell(current_price - 1, 1)  # 开空单if position > 0:  # 如果持有多单if today_high > r2 and current_price < r1 or current_price < s3:  # 如果今日最高价大于阻力位2,并且当前价格小于阻力位1exchange.SetDirection("closebuy")  # 设置交易方向和类型exchange.Sell(current_price - 1, 1)  # 平多单exchange.SetDirection("sell")  # 设置交易方向和类型exchange.Sell(current_price - 1, 1)  # 反手开空单if position < 0:  # 如果持有空单if today_low < s2 and current_price > s1 or current_price > r3:  # 如果今日最低价小于支撑位2,并且当前价格大于支撑位1exchange.SetDirection("closesell")  # 设置交易方向和类型exchange.Buy(current_price + 1, 1)  # 平空单exchange.SetDirection("buy")  # 设置交易方向和类型exchange.Buy(current_price + 1, 1)  # 反手开多单# 程序主函数def main():while True:     # 循环onTick()    # 执行策略主函数Sleep(1000) # 休眠1秒

以上就是关于“R-Breaker策略怎么编写”这篇文章的内容,相信大家都有了一定的了解,希望小编分享的内容对大家有帮助,若想了解更多相关的知识内容,请关注高防服务器网行业资讯频道。

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